PART 01
시장 리스크관리
Chapter 01 VaR 소개 2
SECTION 01 위험의 정의 2
SECTION 02 재무위험의 유형 4
SECTION 03 파생상품과 위험관리 6
SECTION 04 VaR의 정의 8
SECTION 05 위험측정의 두 가지 접근방법 9
SECTION 06 전통적인 위험 측정치와 ALM기법의 문제점 10
SECTION 07 VaR의 계산 15
SECTION 08 리스크메트릭스 17
SECTION 09 VaR의 용도 및 한계 19
Chapter 02 기초지식 24
SECTION 01 통계학 기초지식 24
SECTION 02 수익률 계산 31
SECTION 03 평균과 표준편차의 기간별 합산 32
Chapter 03 VaR의 측정 35
SECTION 01 보유기간과 신뢰 수준의 선택 35
SECTION 02 절대 손실 VaR와 평균 기준 VaR 37
SECTION 03 비모수적 방법 38
SECTION 04 모수적 방법 39
SECTION 05 포트폴리오 VaR와 공헌 VaR 42
SECTION 06 개별 VaR, 포트폴리오 VaR, 공헌 VaR(계산 예 51
SECTION 07 Expected Shortfall 62
SECTION 08 자산의 유형과 매핑 63
Chapter 04 변동성의 추정 67
SECTION 01 변동성 군집현상 67
SECTION 02 변동성과 상관계수 추정 방법 71
Chapter 05 다양한 VaR 측정방법 80
SECTION 01 VaR의 측정방법 소개 80
SECTION 02 분석적 분산－공분산방법 81
SECTION 03 역사적 시뮬레이션 83
SECTION 04 구조적 몬테카를로 시뮬레이션 86
SECTION 05 위기상황 분석 91
SECTION 06 접근방법의 비교 95
SECTION 07 VaR의 사후검증 96
Chapter 06 델타-노말방법의 적용 : 주식, 외환, 채권 101
SECTION 01 주식 포지션의 VaR
