저자는 지난 수년 동안 서강대학교 수학과와 경제대학원, 서울과학종합대학원 그리고 금융연수원에서 수학전공 학부생, 경제학 또는 MBA 과정 대학원생 그리고 은행 및 각종 금융기관 종사자들을 대상으로 매년 파생상품 가격결정이론을 주축으로 한 학기 분량의 금융수학을 강의하면서 학생들 그리고 직장인들 사이에 전공을 초월해서 현대 금융이론에 관한 배움의 의지가 넘치고 있음을 확인한 바 있다. 하지만 그러한 광범위한 배움의 의지에 비하여 그들에게 해당 지식을 전달하는데 적합한 교재를 찾기 힘든 실정이었다. 물론 본격적인 금융수학을 소개하는 학술서적은 국내외에서 매년 늘어나고는 있으나 금융수학 교재의 대부분이 엄밀한 측도이론에 기반을 둔 고급 수학이론에 기반을 두고 있기에, 직장인과 비 수학전공 학생은 물론 편미분방정식과 측도이론을 접하지 않은 수학전공 학부생들을 위한 금융수학 입문서로는 적당하지 않음을 실감하였다. 마찬가지로 파생상품 분야에서 가장 널리 알려진 Jonh Hull 교수의 방대한 명저 Options, futures, and other derivatives는 금융수학 교재용으로 쓰인 것이 아니기에 금융수학에 입문하고자 하는 이들에게 적합한 체계로 구성되어 있다고 여겨지지 않았다. 그러한 이유에 따라 본 저자는 Jonh Hull 교수의 Options, futures, and other derivatives를 주요 참고도서로 삼아 책 구성의 전반적인 흐름을 잡고, 자연과학부 1학년 수준의 미적분학과 확률통계 수준의 수학을 바탕으로 금융수학적 체계를 세워나가는 방식으로 본서를 집필하였다.
본서의 특징은 브라운 운동과 확률미분방정식을 소개하기에 앞서 기초 미적분과 기초확률통계만을 사용하여 각종 옵션 가격공식을 유도하는 방법을 상세히 설명함으로써 수학 전공이 아닌 학생들과 실무자들이 파생상품 이론의 핵심에 접근할 수 있게 하였다. 하지만 실무지침서가 아니라 이론과 원리를 소개하는 책인 만큼 광범위한 금융상품을 다루지 않았고, 측도이론(measure theory을
