CHAPTER 1 투자를 시작하는 당신에게
1.1 이제 벼락거지는 그만
1.2 주가는 왜 오르나?
1.3 장기투자 vs. 단기투자
1.4 미국 주식을 퀀트로 해야 하는 이유
1.5 퀀트 분석은 도깨비 방망이가 아니다
CHAPTER 2 일단 해보자
2.1 퀀트머신 준비
2.2 시세 가져오기
2.3 주가 분석
2.4 백테스팅
2.5 투자 성과분석
2.6 백테스팅 결과 읽기
CHAPTER 3 단기투자의 기술
3.1 미국 차트와 한국 차트는 색깔이 반대
3.2 주가가 오르는데 왜 빨간색이지? 캔들차트 읽는 방법
3.3 주가는 움직이는 거야, 시계열 데이터와 이동평균
3.4 이동평균선을 이용한 추세 읽기, MACD(이동평균수렴확산지수
3.5 단기투자의 두 방향: 모멘텀 vs. 평균회귀
3.6 주가 상승 강도를 나타내는 RSI(상대강도지수
3.7 쉬운 게 최고, 엔벨로프
3.8 변동성은 작아야 좋은가?
3.9 전통의 단타전략, 볼린저밴드
3.10 변호사가 유행시킨 단타전략, 스토캐스틱
CHAPTER 4 가치투자의 시작, 재무제표
4.1 재무제표 모르면 주식투자 절대로 하지마라?
4.2 재무제표, 핵심만 골라 읽자
4.3 기업마다 제각각인 재무제표
4.4 현재 재산 상태를 보여주는 재무상태표
4.5 들어오고 나간 돈의 내역을 보여주는 현금흐름표
4.6 그래도 시간이 부족하다면, 재무비율
CHAPTER 5 가치주를 찾는 기술
5.1 가치주란 무엇인가?
5.2 이익 대비 저평가 종목, PER(주가수익비율
5.3 장부가치 대비 저평가 종목, PBR(주가순자산비율
5.4 매출 대비 저평가 종목, PSR(주가매출비율
5.5 현금흐름 대비 저평가 종목, PCR(주가현금흐름비율
5.6 가치지표 결합하기
5.7 가치투자 4대장 콤보
5.8 실적 대비 기업가치, EV/EBITDA & EV/Sales
5.9 안전마진이 있는 그레이엄의 NCAV(청산가치 투자법
5.10 성장주 투자가 하고싶다면, PEG(
★이 책의 내용
퀀트머신을 사용할 컴퓨터를 준비하고 책대로 따라 해보자.
STEP 1. 퀀트투자 전략을 자신의 컴퓨터에서 직접 만들어본다.
STEP 2. 해당 전략을 직접 백테스트한다.
STEP 3. 성과를 확인하고 분석한다.
STEP 4. 투자 성과분석을 바탕으로 트레이딩 시그널을 만든다.
1장, 2장 퀀트투자 개념 익히기/퀀트머신 설치하기
퀀트투자의 기본적인 개념을 이해한 뒤, 구글 콜랩에서 퀀트머신을 사용하기 위한 환경을 준비한다. 퀀트머신을 이용해 미국 애플 주식을 RSI 투자 기법을 활용하여 분석하면서 퀀트머신 사용법을 익힌다.
3장 단기투자 기술
단기투자 전략의 2가지 방향 설정에 대해 이해하고 기술적 분석으로 유명한 투자 전략 중 RSI, 엔벨로프, 변동성 돌파, 볼린저밴드, 스토캐스틱 등의 여러 전략 개념을 이해하고 퀀트머신으로 실제 미국 주식 종목을 적용시켜 백테스트해본 뒤 적절한 매수/매도 타이밍을 파악하는 기술을 배운다.
4장, 5장 가치투자를 위한 재무제표 읽는 법/가치주를 찾는 기술
가치투자를 하기 위해 재무제표의 중요성을 소개하고 퀀트머신으로 재무제표에서 꼭 필요한 정보를 찾아본다. 이후 밸류에이션(가치평가 산출 과정을 따라 가치주를 찾는 기술을 익힌다. 밸류에이션 중 상대가치법인 PER, PBR, PSR, PCR, EV/EBITDA, EV/Sales 등을 활용한 투자 방법을 알아본다.
6장 우량주를 찾는 기술
기업 자체의 수익성과 안전성을 고려한 우량주를 찾는 투자 전략을 살펴본다. 투자 효율이 좋은 기업을 찾는 ROA(자산대비이익와 ROE(자본대비이익, RIM(잔여이익모델, 영업 효율이 좋은 기업을 찾는 GP/A 지표 등을 다룬다. 이외에도 기업의 특성에 따라 투자가치를 파악할 수 있는 안정성 지표, 성장률 지표, 회전율 지표 등 여러 지표 산출을 통한 투자 방법에 대해 알아본다.
7장 전략을 합성하는 기술
ROC와 PER의 합성 전략이라 볼 수 있는 그린블라트의 마법 공식을 살펴보고 여
